¡Hola!
Cuando creas una Java Action, por defecto se suele usar el IDE Eclipse para poder modificar el código, normalmente te debería aparecer en eclipse al ejecutar el proyecto o dándole a App -> Deploy for Eclipse en Mendix Studio Pro.
Si tienes dudas de cómo configurar el proyecto para visualizarlo en Eclipse, en este enlace te cuentan los pasos: https://docs.mendix.com/refguide/using-eclipse/, hasta el paso 4.
Una vez configurado el proyecto en eclipse, te irías a la ruta javasource -> nombre del módulo -> actions, tujavaaction.java.
¡Espero que te sirva!
Un saludo.